VWAP

VWAP es la abreviatura en inglés de “precio medio ponderado por volumen” (volume weighted average price), que es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Proporciona a operadores e inversores una medida del precio medio al que se negocia un valor a lo largo de un periodo dado de tiempo.

El VWAP se utiliza habitualmente como referencia por los inversores que quieren ser más pasivos en el mercado (habitualmente con fondos de pensiones y fondos mutualistas) e inversores que desean asegurarse de si un valor se ha comprado o vendido a buen precio.

Para calcular el VWAP, se utiliza la siguiente ecuación:

VWAP = ∑ (cantidad de activo comprado x precio del activo) / total de acciones compradas ese día

El VWAP estándar se calcula utilizando todas las órdenes de una sesión bursátil determinada, pero también se puede utilizar para fijarse en múltiples rangos de tiempo.

El VWAP se presenta entonces en un gráfico como una línea. Se ha comparado con una media móvil, en el sentido en que, cuando el precio está por encima de la línea del VWAP, se considera que el mercado está en una tendencia alcista, y cuando el precio está por debajo del VWAP, el mercado está en una tendencia bajista.

Ventajas e inconvenientes del VWAP

Ventajas of VWAP

El VWAP se utiliza en el trading algorítmico para ayudar a los operadores e inversores a determinar el mejor precio al que comprar o vender, en línea con el volumen del mercado. Al garantizar una alta liquidez, los inversores pueden esperar, por lo general, menores costes de transacción y una política de mejor ejecución.

El VWAP es particularmente útil cuando se negocian grandes cantidades de acciones. Intentar comprar un gran volumen de una sola acción en el mercado podría aumentar artificialmente su precio. Mediante el uso del VWAP, los inversores pueden asegurarse de que no están inflando demasiado el volumen de operaciones para el activo que desean comprar.

Inconvenientes del VWAP

Existen algunos problemas asociados al uso del VWAP. La mayoría de los problemas se derivan del hecho de que el VWAP es un indicador culminante, lo que significa que se basa en una gran cantidad de puntos de datos que solo aumentarán en cantidad a lo largo del día. Tener un conjunto de datos tan grande puede causar retrasos en la línea del VWAP, de forma similar a los retrasos de la media móvil, por lo que la mayoría de los operadores e inversores solo utilizan plazos de un minuto y cinco minutos.

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